Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

Главная

ИРБИС64+

Упрощенный режим

Описание

Базы данных

ЭБС IPRBooks- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Картотека журнальных статей

Систематический имидж-каталог

Авторефераты диссертаций

Учебники и учебно-методические пособия СПХФУ

ЭБС IPRBooks

ЭБС Консультант студента

ЭБС Юрайт

Диссертации, защищенные в СПХФУ

Журнальный фонд СПХФУ

Библиотечный фонд техникума

ВКР

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=опцион<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

IPRBooks-58156

58156

Веретенников, А. Ю.
Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Веретенников А. Ю. - Москва : Прометей, 2016. - 60 с. - ISBN 978-5-9907452-5-4 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

517

ББК 22.1

Кл.слова (ненормированные):
анализ -- опцион -- финансовая математика
Аннотация: Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены также разделы, посвященные неравенству Коши – Буняковского и подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также без упоминания вероятности. В целом текст будет доступен студентам математических специальностей педагогических университетов и может служить той стартовой площадкой, с которой начнется их знакомство с элементами современной финансовой математики.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Веретенникова, Е. В.
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-28953

28953

Белов, В. А.
Объекты гражданского оборота [Электронный ресурс] : сборник статей / Белов В. А. - Москва : Статут, 2007. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-0404-9 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

347

ББК 67.404

Кл.слова (ненормированные):
гражданский оборот -- гражданское право -- опцион -- право требования -- фьючерс
Аннотация: Это третий сборник из серии «Анализ современного права». В него вошли работы, в которых анализируются проблемы оборотоспособности имущества и, в частности, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, прав требования, движимого и недвижимого имущества. Кроме того, в представленных работах дан анализ сущности гражданского оборота и его объектов, раскрыта суть оборотоспособных прав и т.п. Книга предназначена для судей, адвокатов, практикующих юристов, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, а также всех тех, кого интересуют проблемы развития российского права и вопросы применения действующего законодательства.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Рыбалов, А. О.; Рожкова, М. А.; Туктаров, Ю. Е.; Тарнопольская, С. В.; Байбак, В. В.; Новоселова, Л. А.; Толстухин, М. Е.; Подсосонная, В. В.; Васильев, Г. С.; Громов, С. А.; Фогель, В. А.; Захарова, А. Е.; Латыев, А. Н.; Скворцов, О. Ю.; Вербицкая, Ю. О.; Елисеев, Н. Г.; Рожкова, М. А. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-82769

82769

Натенберг, Шелдон
Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Натенберг Шелдон. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 539 с. - ISBN 978-5-9614-5238-9 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

336.7

ББК 65.26

Кл.слова (ненормированные):
опцион -- рынок -- стратегия -- торговля -- трейдинг
Аннотация: Настоящая книга создана на основе учебных материалов автора для трейдеров чикагской биржи CBOT и является проверенным временем и опытом многих профессионалов учебником по работе на рынке опционов. Книга дает максимум полезной информации. В ней нет, с одной стороны, излишнего теоретизирования, а с другой — излишнего упрощения. Чтобы подготовить читателя к работе на рынке опционов, автор делает акцент на рассмотрении практических проблем. Он доступно объясняет, что представляют собой различные стратегии торговли, как они работают и как могут использоваться с учетом потребностей трейдера и его стиля торговли. Книга ориентирована на сотрудников фирм, активно работающих на рынке опционов, и индивидуальных трейдеров, желающих извлечь максимум из предлагаемых опционами возможностей.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Пестерева, Е. \пер.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-95142

95142

Джон, Х.
Ценообразование активов [Электронный ресурс] / Джон Х. - Москва : Дело, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-7749-1419-7 : Б. ц.
Книга не входит в Премиум-версию ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

338.5

ББК 65.01

Кл.слова (ненормированные):
актив -- облигация -- опцион -- финансы -- цена -- экономика
Аннотация: Ценообразование активов является основополагающим трудом в области финансовых теории и эмпирических исследований. Книга состоит из четырех частей, освещающих вопросы из областей теории ценообразования активов и эконометрической оценки соответствующих моделей, а также из сферы ценообразования облигаций и опционов. Кроме того, в учебнике дается обширный обзор эмпирических работ, анализирующих ожидаемые доходности и загадку премии по акциям. Одна из сильных сторон издания в том, что автор приводит множество объяснений тех или иных явлений с точки зрения экономической интуиции и предлагает читателю посмотреть на обсуждаемую проблему с разных сторон. При этом книга опирается на достаточно сложный математический аппарат и предназначена прежде всего для студентов магистратуры, аспирантов, исследователей, преподавателей и ученых.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Богданюк, Е. А. \пер.\; Макеева, Н. В. \пер.\; Синельниковой, Е. В. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-89017

89017

Ю-Дау, Люу
Методы и алгоритмы финансовой математики [Электронный ресурс] / Ю-Дау Люу. - Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 752 с. - ISBN 978-5-00101-519-2 : Б. ц.
Книга не входит в Премиум-версию ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

517

ББК 22.1

Кл.слова (ненормированные):
алгоритм -- опцион -- финансовая математика -- ценная бумага -- экономика
Аннотация: Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов. Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги. Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области финансов, а также математиков и программистов, интересующихся приложениями теории вероятностей.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Чепурина, Е. В. \ред.\; Жуленев, С. В. \пер.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-89018

89018

Кай, Лай
Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика [Электронный ресурс] / Кай Лай. - Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-00101-524-6 : Б. ц.
Книга не входит в Премиум-версию ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

517

ББК 22.1

Кл.слова (ненормированные):
комбинаторика -- опцион -- случайная величина -- стохастический процесс -- финансовая математика -- экономика
Аннотация: Перевод 4-го издания популярного учебника по теории вероятностей и ее приложениям, написанного известными американскими математиками из Станфордского университета. Четвертое издание дополнено двумя новыми главами, посвященными финансовой математике. Для студентов, преподавателей, исследователей и практиков в экономике, психологии, социологии, медицине и в других областях, где используются статистические методы и теория вероятностей.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Фарид, АитСахлиа; Лагутин, М. Б. \пер.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-93041

93041

Асват, Дамодаран
Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов [Электронный ресурс] / Асват Дамодаран. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 1320 с. - ISBN 978-5-9614-6650-8 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

330.3

ББК 65.29

Кл.слова (ненормированные):
актив -- инвестиционная оценка -- капитал -- опцион -- риск -- рынок -- финансы -- экономика
Аннотация: Оценка находится в основе любого инвестиционного решения независимо от того, связано ли это решение с покупкой, продажей или хранением активов. Книга Асвата Дамодарана является классической работой в области инвестиционной оценки. Она содержит инструменты и методы определения стоимости практически любого актива, от акций и опционов до компаний финансового сектора и социальных сетей. Книга имеет ярко выраженную практическую направленность. Помимо алгоритмов оценки она содержит множество примеров из реального бизнеса. В новом издании автор учел уроки финансового кризиса 2008 г., а также добавил главу по вероятностным методам оценки. Книга ориентирована на менеджеров высшего звена, предпринимателей, инвесторов, профессиональных оценщиков, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также преподавателей и студентов.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Ионов, В. \пер.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-93057

93057

Израйлевич, С.
Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий [Электронный ресурс] / Израйлевич С. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 340 с. - ISBN 978-5-9614-5975-3 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

330.3

ББК 65.26

Кл.слова (ненормированные):
капитал -- опцион -- опционный портфель -- риск -- торговая стратегия -- торговля
Аннотация: До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Цудикман, В.
Свободных экз. нет
Найти похожие

IPRBooks-82751

82751

Швагер, Джек
Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки [Электронный ресурс] / Швагер Джек. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 651 с. - ISBN 978-5-9614-1530-8 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Режим доcтупа:

УДК

336.7

ББК 65.26

Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- опцион -- рынок -- торговая система -- торговля -- трейдинг -- фьючерс
Аннотация: Джек Швагер — известный финансист, автор таких финансовых бестселлеров, как «Маги фондового рынка», «Технический анализ. Полный курс» и других. В книге «Новые маги рынка» он беседует с ведущими мировыми портфельными менеджерами и трейдерами, которые достигли выдающихся результатов на рынках акций, фьючерсов, опционов и других. Книга позволяет из первых рук почерпнуть инвестиционные идеи и приемы торговли от ведущих профессионалов — «магов рынка». Поражает разнообразие методов торговли, используемых этими «магами рынка». Некоторые из них торгуют только на основе фундаментального анализа, ни разу не взглянув на графики цен акции, другие используют только технические торговые системы, третьи основное внимание уделяют проблемам ценообразования опционов, четвертые пытаются найти возможность арбитражной прибыли на современном сверхэффективном рынке. В отличие от большинства финансовых монографий, книга написана простым языком и увлекательно читается, поэтому книга будет интересна не только профессиональным трейдерам, инвесторам и аналитикам, но и начинающим финансистам, а также студентам экономических вузов.

(для доступа требуется авторизация)

Доп.точки доступа:
Шматов, А. \пер.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 03.06.2024
Число запросов	0
Число посетителей	0
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)