Шорохов, С. Г. Введение в модели количественной оценки рыночных рисков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шорохов С. Г. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. - 124 с. - ISBN 978-5-209-07498-4 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим доcтупа:
Кл.слова (ненормированные): валютный риск -- ожидаемый дефицит -- процентный риск -- риск опционов -- риск портфеля -- рыночный риск -- товарный риск -- управление риском -- фондовый риск -- хеджирование облигаций Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы оценки рыночных рисков с использованием показателей VaR (стоимость под риском) и ES (ожидаемый дефицит). Излагаются основные подходы к расчету показателей рыночного риска, приводятся особенности оценки фондовых и валютных рисков, рисков облигаций, линейных деривативов и опционов. Предназначено для студентов III курса факультета физико-математических и естественных наук РУДН, обучающихся по специальности «Математика». Свободных экз. нет |